常利息力下非標(biāo)準(zhǔn)連續(xù)時間更新風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的漸近性態(tài)
作者：杭敏; 郭多 安徽大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院; 合肥230601
摘要：討論一個非標(biāo)準(zhǔn)連續(xù)時間更新風(fēng)險模型,其中理賠變量序列為一列兩兩尾擬漸近獨(dú)立(TQAI)非負(fù)隨機(jī)變量,在常數(shù)利息力假定下,得到了其有限時間破產(chǎn)概率的漸近估計式,并進(jìn)一步討論了估計的一致性,推廣了[1,2,8]等文獻(xiàn)的結(jié)果.
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大學(xué)數(shù)學(xué)雜志
大學(xué)數(shù)學(xué)雜志， 雙月刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅(jiān)持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：專題研究、教學(xué)改革、教學(xué)研究、問題與征解等。于1984年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。
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