基于Hull-White利率下O-U過程的復(fù)合期權(quán)定價
作者：王向榮; 薛瑤瑤 山東科技大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院; 山東青島266590; 山東科技大學(xué)金融工程研究所; 山東青島266590
摘要：采用Hull-White模型和指數(shù)O-U過程來刻畫利率和股票價格的變化規(guī)律,考慮到標(biāo)的資產(chǎn)價格和利率的隨機(jī)性與均值回復(fù)性,利用鞅理論和Girsanov定理,研究了股票價格在隨機(jī)利率下遵循指數(shù)O-U過程的復(fù)合期權(quán)定價問題,得到了復(fù)合期權(quán)的定價公式.
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華中師范大學(xué)學(xué)報·自然科學(xué)版雜志
華中師范大學(xué)學(xué)報·自然科學(xué)版雜志， 雙月刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：農(nóng)藥與化學(xué)生物學(xué)、科學(xué)史與哲學(xué)。等。于1955年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。
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