資本約束、貨幣政策與信貸風(fēng)險
作者：管衍鋒; 徐齊利 江西財(cái)經(jīng)大學(xué); 南昌330013
摘要：為深入研究在資本約束下貨幣政策對中國商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險影響,本文選取225家中國商業(yè)銀行2007—2017年非平衡面板數(shù)據(jù),采用GMM動態(tài)面板模型進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn):寬松的貨幣政策降低了商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險,而緊縮的貨幣政策導(dǎo)致信貸風(fēng)險的提高,對于上市商業(yè)銀行來說,信貸風(fēng)險與貨幣政策顯著相關(guān),而非上市商業(yè)銀行不存在顯著相關(guān)性。這一新發(fā)現(xiàn)在一定程度上豐富了貨幣政策對信貸風(fēng)險影響的研究文獻(xiàn),為決策部門調(diào)整貨幣和資本監(jiān)管政策,注重銀行異質(zhì)性和資本充足特征,實(shí)行差異化的貨幣政策和資本監(jiān)管政策提供了參考。
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