金融業(yè)相對盈利性對金融市場風險的溢出效應研究
作者：武志勝; 呂洋; 王百之 西北師范大學經(jīng)濟學院
摘要：本文基于當前金融業(yè)與實體企業(yè)收益率的長期不均衡這一熱點問題,研究了金融業(yè)相對盈利性對金融市場風險溢出效應的影響。結(jié)果表明:金融業(yè)相對盈利性與金融市場風險溢出效應之間存在穩(wěn)健的U型曲線關(guān)系;金融業(yè)與實體企業(yè)收益率趨于相等時,金融市場風險溢出效應最小;較高的金融業(yè)相對盈利性會促使實體企業(yè)加杠桿從而增強金融市場風險溢出效應。因此,促進金融業(yè)與實體企業(yè)之間的收益平衡,將有助于從源頭上防控金融風險。
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投資研究雜志
投資研究雜志， 月刊，本刊重視學術(shù)導向，堅持科學性、學術(shù)性、先進性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：金融改革、商業(yè)銀行、資本市場、投資動態(tài)等。于1982年經(jīng)新聞總署批準的正規(guī)刊物。
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