廣義負(fù)相依重尾隨機(jī)變量和及其最大值尾概率的漸近性
作者：張婷; 李峰; 楊洋; 林金官 南京審計大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院; 南京211815
摘要：假設(shè)Xi,X2,...,Xn是一列具有廣義負(fù)相依結(jié)構(gòu)的隨機(jī)變量(r.v.s.),分別具有分布Fi,F2,...,Fn.假設(shè)Sn:=Xi+X2+...+Xn.本文分別在三類重尾分布族下得到了X下量之間的漸近關(guān)系:P(Sn>x),P(max{Xi,X2,...,Xn}>x),P(max{Si,S2,...,Sn}>x)和EP(Xfc>x).k=1在此基礎(chǔ)上,本文還探討了隨機(jī)加權(quán)和最大值尾概率的漸近性質(zhì),并運(yùn)用蒙特卡洛(CMC)數(shù)值模擬驗證了其有效性.最后,本文將得到的主要結(jié)果應(yīng)用到了一個帶有保險風(fēng)險與金融風(fēng)險的離散時間風(fēng)險模型,得到了有限時間破產(chǎn)概率的漸近性.
注：因版權(quán)方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社。
應(yīng)用概率統(tǒng)計雜志
應(yīng)用概率統(tǒng)計雜志， 雙月刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：學(xué)術(shù)論文、綜述報告等。于1985年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。
- 北大期刊
- CSCD期刊
- 統(tǒng)計源期刊
- 1-3個月審核
